ボリンジャーバンド

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目次

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1.ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは、SMAつまりは単純移動平均と、σつまり標準偏差を用いて投資をする方法である。標準偏差と単純移動平均は確率論と関わってくる。なので、今回は確率論を用いたほほうがメインとなる。

2.ボリンジャーバンドと確率

標準偏差σをもといいることによって、SMA+σとSMA-σの間に価格が入る確率を求めることができる。SMA+σとSMA-σの間に入る確率は、68.3%、SMA+2σとSMA-2σの間に入る確率は95.4%であることから、SMA+2σもしくはSMA-2σの間からはみ出す確率が極端に低いことを用いて逆張りをすることによって、儲けようとする方法である。

3.ボリンジャーバンドを使った投資方法

SMA+2σよりも大きくなる場合、戻る確率が高くなるが、そもそもSMAの算出方法に関しては、単純に移動平均を出しているだけであるので、SMAも大きくなるので、基本的にはみ出したあとに、SMA+2σの値が大きくなるパターンが大きく、戻りに関して期待できない場合もある。また、SMA-2σも同様に戻りを期待して上昇するかとおもいきや、SMAが変動するので、SMAが下落するだけで、SMA-2σの間に入るものの、戻りがなかったなどという場合もある。なので、逆張りに関しては短期間で判断する方法が有効になっていくと思われる。

4.σの求め方

σ(標準偏差)の求め方は、標準偏差の二乗が分散になり、分散が各値から全体の平均値を引いたものに二乗で求めることができる。この値を求めることによって、2σはσの値を二倍したものであるから、そこから大体の値がどの値の範囲に含まれるかを計算することができる。しかし、実際には、コンピュータがすべての計算を自動的に求めることをしているので、何かを計算して求めるなどということをする必要はない。
2007年11月から2011年の間のドル円週足チャートに関するボリンジャーバンドを以下の図に示す。

まとめ
  1. ボリンジャーバンドとは、SMAとσ(標準偏差)を用いた指標
  2. ボリンジャーバンドは確率論に基づいた投資方法であり、ほとんどの場合は、SMA+2σとSMA-2σの間に入る確率がほとんどである。(ただし、正規確率分布である。)
  3. ボリンジャーバンドは逆張りの指標として有名であるが、SMAの特徴として、ただ単純に平均を取っているだけという特徴に注意しなければならない。

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