荷重平均

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目次

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1.荷重平均とは

SMAつまりは単純移動平均に関しては前回以前で紹介しました。今回紹介するのは、EMA(荷重平均)です。この荷重平均、取る平均の期間を古い方から1,2,3・・・と荷重を与え、すべての荷重の話で割ってできた平均のことである。この平均を求めることにより、近い過去の変動を大きく評価する。大きな変動があったときにそのままその変動をコバンザメのように狙っていく方法である。

2.荷重平均の利点、欠点

荷重平均の利点としてはなかなか変化新買った相場がいきなり動くような状況においてそのまま順張り投資を行おうという指標なので、急落、暴騰が続いている間に関しては利益を大きく上げやすいと考えられる。しかし、相場の急変には必ず戻りというものが存在する。戻りの影響に遭うと損失を被ってしまう可能性もある。また、ファンダメンタル的な投資方法に近い投資方法になる場合もあるので、ニュースの信憑性をちゃんとチェックしておかないといらぬ損失を被る場合もある。基本的にファンダメンタルの投資方法はおすすめできない。そもそも、ニュースだけで相場が簡単に動くのであれば、フェークニュースを作って相場を動かそうとする人がいてもおかしくないということを踏まえておかないといけない。

3.荷重平均の算出方法

n期間の荷重平均を求めるためには、一番最初のときだけ、$EMA={{n+1} \over 2 }×(終値)$で基準となる値を算出しないといけない。それ以降に関しては、EMAは、

$EMA=(終値)+{{(n+1)} ×((終値)-(前のEMA))\over 2 }$

で求める必要がある。このデータを繰り返し行うことによって、EMAを求めることができる。でも、そんなことを言われてもと思うかもしれない。なので、ここからは高校の数学ちっくに求め方を書いていくことにする。
まずは、m日経過後のn日荷重平均$S_m$は、各々の日の値を$a_n$として

$S_{m} = \frac{2}{n×(n+1)}a_{m-n} + \frac{2×2}{n×(n+1)}a_{m-n+1}+ \cdots + \frac{2×(n-1)}{n×(n+1)}a_{n-1} + \frac{2}{n+1}a_{n} $

で表される。翌日m+1に経過後のn日荷重平均$S_{m+1}$は、

$S_{m+1} = \frac{2}{n×(n+1)}a_{m-n+1} + \frac{2×2}{n×(n+1)}a_{m-n+2}+ \cdots + \frac{2×(n-1)}{n×(n+1)}a_{n} + \frac{2}{n+1}a_{n-1} $

で表される。よって、$S_{m+1}$と$S_{m}$の差は、

$S_{m+1} - S_{m} =\frac{2}{n+1} ×(a_{m}-S_{m})$

とまとめることができる。よって、荷重平均を連続的に求めることができる。
2007年から2011年のドル円の週足チャートに関する荷重平均、EMA5,EMA10,EMA20,EMA50のグラフを以下に示す。ただし、EMA5においても$S_{M}$が$M\leqq 2$で成り立ってしまっているので、最初の5日以下のデータも算出されているが、これはあくまでも算出できるだけで意味をなしていないことに注意してもらいたい。


次はこのEMAのデータ分析をしようと思う。

まとめ
  1. EMA:SMAよりも最近のデータを重視する平均の取り方
  2. EMAでは過去になればなるほどデータの重要度が低くなり、最近のデータであればあるほどEMAに関与してくる。
  3. 急激な変化を捉えられるかもしれないが、戻りには注意したほうがよく、また、ファンダメンタル的な投資方法になりやすいので、フェイクニュースに注意。

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